ATR ile volatilite ölçülür, korelasyonla aynı yöne bakan pozisyonlar sınırlanır, günlük maksimum pozisyon ve günlük zarar limitleri devreye girer. Filtre kendi başına sinyal üretmez; diğer stratejilerin verdiği fikirlerin gerçekten alınabilir olup olmadığına bakar. Yatırım tavsiyesi değildir; risk yönetimi her zaman önceliklidir.
Risk filtresi karar üretmez; karar koşullarını yönetir. Diğer stratejilerden gelen sinyallerin alınabilirliğini üç katmanda denetler.
ATR(14) son 30 günün üst ve alt %85 / %15 dilim sınırları ile karşılaştırılır. Üst banttaki aşırı volatilite ve alt banttaki donuk piyasa stratejiyi devre dışı bırakır.
Açık pozisyonlar 20 günlük korelasyon matrisi ile takip edilir. ρ > 0,80 olan yeni pozisyon engellenir; ρ 0,40 – 0,80 arasında pozisyon yarıya indirilir.
Günlük açık pozisyon sayısı en fazla 5, toplam risk payı en fazla %5, günlük zarar limiti %3. Herhangi biri dolunca yeni pozisyon aranmaz, gün kapanır.
BIST:KCHOL günlük grafikte gelen bir trend takip sinyalinin risk filtresinden nasıl geçtiğine dair varsayımsal senaryo. Rakamlar açıklayıcıdır.
Risk filtresi her zaman dilimi ve her rejimde aktiftir. Yüksek volatilite ve haber günlerinde en sert çalışır.
Pozisyon büyüklüğü ATR tabanlı hesaplanır, korelasyon ve günlük limit kontrolü zorunludur.
Stratejiyi aç 03Yüksek riskli stratejiler için risk filtresi zorunludur; pozisyon büyüklüğü yarıya iner.
Stratejiyi aç 04Z-skoru ile risk filtresi birlikte çalıştığında en sıkı kalite katmanı oluşur.
Stratejiyi açMini App üzerinden tüm stratejiler, fiyatlandırma ve hesap yönetimine erişin. Karar her zaman sizdedir; sistem sizin adınıza emir göndermez.